На состоявшейся в конце мая в Киеве конференции “Управление рисками розничного кредитования”, где обсуждались перспективы развития банковской системы и риск-менеджмента на этапе выхода из кризиса, компания SAS представила комплексное решение SAS Credit Scoring for Banking, предназначенное для разработки, использования и мониторинга скоринговых карт, а также прогнозирующих моделей оценки кредитного риска. Оно позволяет создавать модели для потребительских кредитов, кредитных карт, овердрафтов, автомобильных, ипотечных и других кредитных продуктов на основании данных, доступных банку.

“Моделирование кредитного риска в банке проходит несколько этапов своего развития, — сообщил руководитель направления риск-менеджмента компании “SAS Россия/СНГ” Николай Филипенков. — Сначала реализуется анкетный и антимошеннический скоринг, затем поведенческий и коллекторский скоринг, и только потом — современный подход оценки кредитного риска по методологии Базельского комитета (Advanced-IRB), позволяющий проводить ценообразование на основе расчетов уровня рисков клиента (Risk Based Pricing) по каждому заемщику. Решение SAS Credit Scoring for Banking помогает банку решать задачи моделирования кредитного риска на всех этих этапах”. По словам представителя SAS на Украине Руслана Костецкого, сегодня системы управления рисками на основе решений SAS функционируют во многих банках Украины, среди которых “Райффайзен Банк Аваль”, “Укрсиббанк”, “Кредитпромбанк”, “Банк Форум” и VAB Банк.

Версия для печати