КОНФЕРЕНЦИИ
В течение двух дней, 12-13 апреля, в Москве проходила вторая международная конференция "Технологии банковского бизнеса: управление банком", организованная ассоциацией российских банков. Спонсорами мероприятия выступили Microsoft и Intersoft Lab. В нем приняли участие ведущие компании - производители финансового ПО, информационно-аналитических и прикладных систем, разработчики стандартов обмена данными, консалтинговые фирмы, представители Банка России. В ходе конференции прошли дискуссии и круглые столы по ряду направлений развития банковского дела.
Стратегия банка, управление доходностью и рисками
В течение последних четырех лет банковская система России переживает активный рост. Банки стремительно капитализируются, увеличивается масштаб бизнеса, возрастает число клиентов, внедряются современные банковские технологии. Почему же именно сегодня перед ними стоит задача повышения доходности?
Анализ этого вопроса сделал в своем выступлении генеральный директор консалтинговой компании "ТрастКонто" Александр Ашкинадзе. По приведенным им данным, во-первых, рентабельность активов в 2003 г. упала с 3,1 до 2,9%, причиной чего было постоянное сокращение процентной маржи и убытки на фондовом рынке в IV квартале. Во-вторых, Банк России ужесточил требования к учреждениямжелающим работать с населением. Среди новых нормативов впервые появились требования к доходности банковского бизнеса: доходы должны быть а) рыночными, б) постоянными, в) устойчиво превышать административно-хозяйственные расходы. В-третьих, отношение капитала к активам снизилось до 15%. Такая ситуация сложилась потому, что большинство банков неохотно допускают в капитал новых акционеров, а существующие акционеры уже не имеют финансовых возможностей наращивать уставные капиталы. В этой ситуации собственная прибыль становится основным способом капитализации большой массы российских банков. В-четвертых, перед крупнейшими российскими банками стоит задача поиска стратегических и портфельных инвесторов. Очевидно, что повышение чистой прибыли увеличивает инвестиционную привлекательность учреждения. Для банков, акции которых уже котируются на бирже, увеличение прибыли способствует росту курса их акций. Поэтому перед российскими банками действительно остро стоит вопрос повышения эффективности и доходности.
Практика работы с заказчиками компании "ТрастКонто" показывает, что к росту своей доходности банки стали подходить более системно, т. е. одновременно решать разноплановые задачи. И прежде всего они расширяют масштабы своего бизнеса за счет освоения наиболее перспективных региональных рынко(построения филиальной сети и сети дочерних банков и представительств, в том числе в ближнем и дальнем зарубежье), создания банковских конгломератов путем объединения средних банков.
Ширится состав банковских продуктов. В первую очередь - это эмиссия пластиковых карт и предоставление связанных с ними качественно новых услуг (например, кредитование по картам, оплата коммунальных платежей и платежей за мобильные телефоны). К весне 2004 г. количество эмитированных банковских карт превысило 15 млн., что относительно того же периода прошлого года составило прирост в 40%. Банки активно развивают потребительское кредитование, ипотеку, автокредитование. Растет число финансовых учреждений, обслуживающих частные инвестиции через доверительное управление активами, паевые инвестиционныфонды, предоставление клиентам прямого доступа на российский фондовый и валютный рынок (ММВБ, РТС, СПФБ, МФБ и т. д.), международный рынок FOREX, американский фондовый рынок. Среди инноваций можно отметить инвестиции в хай-тек и венчурное кредитование.
Оптимизируются бизнес-процессы путем расширения каналов сбыта (Интернет, мобильные телефоны, многофункциональные устройства банковского самообслуживания), создания финансовых супермаркетов, продающих через "одно окно" разнообразные финансовые продукты - банковские, страховые, инвестиционные. Таким образом, реализуется система кросс-продаж, растет их объем и охват клиентов, снижается себестоимость реализации банковских продуктов.
Повышается качество управления персоналом, укрепляется кадровый состав. В московских банках практикуется привлечение западных специалистов на роль менеджеров высшего и среднего звена, обучение и переобучение собственных работников, ротация кадров, перевод талантливых региональных менеджеров в головной офис. Повышению эффективности банковского бизнеса служит и управление взаимоотношениями с клиентами, для чего внедряют клиенториентированные технологии продаж, проводят анализ клиентской базы, сегментируют потребности различных групп потребителей, создают персонифицированные банковские продукты.При решении всех этих задач банки неизбежно сталкиваются с трудностями. Так, быстрое расширение региональной сети, как правило, снижает управляемость банка. Зачастую вначале руководство не имеет полной информации об эффективности продуктовых направлений, бывает непросто оценить рентабельность вложений в новую инфраструктуру, расширение каналов сбыта. Немаловажно и создание системы мотивации привлеченных менеджеров и специалистов, заинтересованности их в конечном результате. Построение клиенториентированной системы требует адекватной оценки вклада клиентских менеджеров и подразделений в прибыль, получаемую от работы с клиентами.
Для преодоления этих трудностей банки налаживают централизованный сбор информации с целью принятия управленческих решений. В большинстве многофилиальных учреждений есть прообразы финансовых хранилищ данных (ХД), т. е. созданные самостоятельно базы данных, в которые собирается различнафинансовая информация из филиалов и головного офиса. Внедряются элементы сбалансированной системы показателей - инструмента управления стратегией банка, рассматривающего его деятельность в нескольких перспективах и реализующего мониторинг эффективности не только по финансовым показателям, но и по качеству работы с клиентами, персоналом, информационными технологиями, производственными процессами. Все большее применение находит принцип финансового управления по центрам финансовой ответственности (ЦФО). Разбиение банковского бизнеса по ЦФО позволяет перейти от стратегических показателей к операционным, поставить финансовые цели перед ЦФО и проконтролировать их исполнение. Все шире используются такие инструменты финансового управления, как бюджетирование, управленческий учет, трансфертное ценообразование, различные методики управления себестоимостью.
Развиваемая система мотивации бизнес-подразделений в отличие от традиционной, ориентированной на максимальное повышение прибыли, теперь направлена на возврат инвестиций, вложенных в создание филиала или ЦФО, оценку качества прибыли (соотнесение прибыли и взятого на себя риска), более качественное планирование (соотнесение планируемой и полученной прибыли). Внедрение CRM-сиcтем (call-центры для регистрации звонков и обращений клиентов, ведение договоров с клиентами, досье клиента) позволяет точнее рассчитывать их доходность.
Для преодоления "трудностей роста" и повышения доходности стратегические партнеры - компании Intersoft Lab и "ТрастКонто" - предлагают методики и технологии финансового управления и их автоматизацию на основе финансового ХД "Контур Корпорация". Внедрение этого продукта позволит банку разгрузить основную транзакционную банковскую систему и повысить ее эффективность, перенести в ХД всю финансово-аналитическую работу: анализ кредиторов и заемщиков, контроль операционных лимитов и лимитов хозяйственных расходов, бухгалтерский контроль удаленных филиалов, подготовку обязательной и управленческой отчетности. На основе хранилища "Контур Корпорация" банк сможет вести сложное планирование и контроль деятельности по ЦФО, отслеживать ключевые показатели эффективности бизнес-центров. С 1999 г. ХД "Контур Корпорация" внедрено в тридцати с лишним 30 банках России и стран СНГ. К новым решениям на основе хранилища относятся: расчет доходности клиентов и проведение CRM-анализа, система мотивации филиалов и центров прибыли, блок управленческой отчетности.
Свой подход к формированию стратегии банка при работе в инвестиционном секторе финансового рынка EGAR Technology видит как поиск баланса между приемлемыми уровнями риска и доходности. Опыт компании свидетельствует, что цели подразделения банка по управлению рисками и казначейского департамента зачастую противоречат друг другу. Бизнес-подразделение, непосредственно проводящее операции, воспринимает рисковый отдел как некую преграду. Отсутствуют предпосылки для выработки комплексной стратегии банкапозволяющей получить желаемый результат. На практике доходность напрямую связана с рисками, при этом зачастую наиболее рисковые операции являются и наиболее доходными. Правильной постановкой задачи, по мнению специалистов EGAR Technology, является управление рисками и доходностью. На каждом этапе развития бизнеса надо иметь систему мер и инструментарий по динамичному поиску баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой прибылью. Предлагаемая компанией система трейдинга и управления финансовыми рисками EGAR Focus - интегрированное решение, предназначенное для комплексной автоматизации фронт-, мидл- и бэк-офисов банков и инвестиционных компаний, - позволяет принимать инвестиционное решение, заранее зная, чем оно может обернуться и какой реальный уровень доходности обеспечит банку.В обстановке бурного развития массового беззалогового кредитования на первый план выходит задача быстрой оценки кредитоспособности клиентов - скоринга, который в России имеет свои особенности: в условиях работы с небанковскими клиентами невозможно проверить достоверность предоставляемой ими информации.
В компании CSBI кредитный скоринг определяют как совокупность математических моделей и организационных процедур, позволяющих в сжатые сроки оценить кредитоспособность клиента и его обслужить. В предлагаемом CSBI комплексном решении IQ Scoring мидл-офис банка интегрирован с пунктом взаимодействия с клиентом. Скоринг как одна из задач банка решается на базе хранилища данных IQ DW, где накапливается и хранится информация о клиентах. В решении используются статистические методы и конструктор моделейпозволяющий принимать решения в условии дефицита такой информации.
Группа компаний "Терн" предлагает для построения скоринговой модели программный пакет KXEN - продукт одноименной французской фирмы. Кроме надежности создаваемых моделей и высокой скорости работы к преимуществам KXEN относятся наличие встроенных показателей качества моделей, минимальные затраты на подготовку исходных данных, наглядность и удобство интерпретации полученных результатов. Для скоринга KXEN строит регрессионную модель на основе теории минимизации структурного риска, выдвинутой Владимиром Вапником. Благодаря наличию открытых программных интерфейсов KXEN может органично встраиваться в существующие бизнес-процессы и интегрироваться с работающими банковскими приложениями.
"ПрограмБанк" предлагает подходы и прикладные решения для анализа платежного поведения различных классов клиентов. Для массового розничного клиента по сравнению с мелкими корпоративными потребителями задача пассивного прогнозирования остатков заменяется планированием активного воздействия на имеющихся клиентов и оптимизацией процедур скоринга. Анализ платежного поведения массовой клиентуры проводится в рамках жестких "договорных" моделей, поскольку главным является прогноз соответствия платежных событий условиям соответствующих договоров.
Информационно-аналитические системы для банков
Расширение географии бизнеса банков за счет создания новых филиалов и дополнительных офисов приводит к росту центрального аппарата управления и актуализации задачи обмена информацией между филиалами и головным банком. Переход от устаревшей командной системы управления к системе, построенной на разделении банка на ЦФО с делегированием им полномочий и их подотчетностью по отношению к банку, увеличивает поток внутренней отчетности. В таких условиях ручная рассылка отчетов в стандартных форматах затратна и приводит к задержкам в их получении. Компания Intersoft Lab предлагает в качестве корпоративного стандарта для филиалов использовать интерактивный (OLAP) отчет. Он выглядит как таблица, подчиняющаяся строгим правилам обработки, и все основные финансовые отчеты (балансы, прибыли и убытки, клиентская база и операции клиентов, кредитные портфели и пр.) легко представляются в этой форме. Такая технология дает много преимуществ: мгновенную загрузку отчета из микрокуба, возможность манипулирования данными (сортировка, группировка, фильтрация) и проведения расчетов по заданным алгоритмам, печать полученных отчетов или их экспорт в офисные приложения (Excel, Word). Однако не все виды отчетов можно с ее помощью сгенерировать (в том числе и отчетность Центробанка).
Ядром технологии является "Микрокуб Контур" - мобильный контейнер отчетов. Он содержит сильно сжатые многомерные данные, генерируемые из реляционных БД, алгоритмы расчетов полей, описания отчетов. Создает микрокубы программа "Контур Генератор микрокубов", просмотр OLAP-отчетов осуществляется стандартными средствами "Контур Стандарт" и "Контур OLAPBrowser". Рассылкотчетов и их публикация возможны в локальной сети банка, на внутреннем сайте, по электронной почте.
Компания Cognitive Technologies представила ряд систем для автоматизации процессов ввода и хранения информации. Программный комплекс Cognitive Forms предназначен для массовой обработки стандартных документов (бумажных и электронных), содержащих фиксированные поля. Продукт обеспечивает конструирование форм, подготовку их для печати и заполнение в бумажном виде, ввод бумажных заполненных форм с применением технологии сканирования и оптического распознавания. Система "ЕВФРАТ-Документооборот" позволяет построить систему управления информационными потоками и документооборотом банка и его филиалов. Информационно-аналитическая система "Астарта" служит для сбора и анализа неструктурированных данных из различных источников Программный комплекс "Cognitive Архив" предназначен для создания корпоративных электронных архивов. Система дистанционного обучения "СТ Курс" предлагает различные формы обучения и в многофилиальном банке может быть использована для проверки уровня знаний сотрудников и повышения их квалификации.
На секции аналитических систем ведущие российские разработчики финансового ПО рассказали о своих продуктах для создания ХД.
RS-DataHouse - аналитическая система на платформе Oracle 9i, в которую заложена созданная специалистами R-Style Softlab предметная информационная модель банковского бизнеса. Система позволяет создать корпоративное ХД и на его основе решать такие задачи, как финансовое планирование, управление активами и пассивами, риск-менеджмент, анализ клиентской базы и маркетинговый анализ. К числу реализованных и востребованных приложений относятся: "Управленческий учет и отчетность", "Управление рисками", "Главная книга", "Анализ разрывов (GAP)", "Кредитно-депозитный портфель", "Оценка финансового состояния контрагентов", "Отчетность по МСФО" и др. Продукт содержит OLAP-инструментарий анализа данных, генераторы отчетов, сценарный анализ, встроенный формульный язык.
Решение компании "Диасофт" Datady построено на промышленных компонентах, содержит отраслевую модель данных, реализовано на четыреплатформах СУБД. В число задач, решаемых на основе ХД, входят: продажи и маркетинг, оценка прибыльности клиентов, дополнительных офисов и подразделений банка, управление активами, пассивами, филиальной сетью, каналами связи, банкоматами и т. д. Последними на базе ХД разработаны подсистемы аудита данных и контроля качества. Им придается важное значение, поскольку, как показала практика, главным фактором, обеспечивающим успех ХД, является качество данных и процесс его постоянного повышения.
По мнению специалистов "ПрограмБанка", невозможно создавать готовые тиражируемые решения, когда дело касается аналитических систем. У каждогпредприятия свой набор задач и источников данных, собственная организация бизнес-процессов. Тем не менее многие банки ищут на рынке аналитических систем готовые продукты. На практике процесс внедрения превращает их в индивидуальные изделия. В компании считают, что при выборе разработчика аналитической системы важно задавать правильные вопросы: может ли поставщик сделать то, что нужно банку, и как быстро? легко ли впоследствии доработать систему и будет ли она удобной для конечных пользователей? сколько инструментальных систем использует поставщик? Не лишним будет узнать, может ли поставщик решать неаналитические задачи. Проект компании "Нострадамус" - основа для индивидуальных аналитических решений. Средний срок разработки проекта составляет два-три месяца и еще месяц уходит на внедрение. Для доработки достаточно нескольких дней при условии тесного контакта с заказчиком. Единый, собственной разработки инструментарий "Нострадамуса" используется для загрузки данных, получения отчетности, решения OLTP-задач. В "ПрограмБанке" считают, что будущее за индивидуальными аналитическими и учетными решениями, которые уже сейчас большинству банков доступны по цене.
На конференции прошли также дискуссии по темам "Финансовое планирование и управленческий учет", "Стандартизация форматов взаимодействия ПО - основа управления ИТ-структурой банка", "Современные технологии автоматизации и управления розничным банком", "Финансовое управление банком в условиях перехода на МСФО".
