БАНКОВСКОЕ ПО
Компания "Диасофт" (www.diasoft.ru) объявила о расширении функциональности интегрированной системы автоматизации работы на финансовых рынках 5NT(e) TREASURY и провела публичную демонстрацию данного решения на семинаре, прошедшем в декабре прошлого года в помещении Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ).
5NT(e) TREASURY - составная часть системы комплексной автоматизации банковской деятельности 5NT(e), предназначенная для казначейств банков, депозитариев и кастодианов, инвестиционных и управляющих компаний. Она обеспечивает поддержку операций на валютном и денежном рынках, рынках ценных бумаг и драгметаллов. Продукт включает в себя модули фронт-, мидл- и бэк-офисов, бухгалтерского учета и формирования отчетности (см. рисунок). Как интегрированное решение, объединившее в себе системы 5NT(e) CUSTODY, 5NT(e) DEALING, 5NT(e) FUND и 5NT(e) SECURITIES, оно было выпущено разработчиком в июне этого года (см. PC Week/RE, N 23/2004, с. 28) и с тех пор постоянно развивается.
Значительно расширилась функциональность бэк-офиса системы. Так, в модуле учета сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг теперь предусмотрено выполнение таких операций, как мена и заем. Операции займа выполняются как по размещению ценных бумаг, так и по их привлечению. Дальнейшее развитие получил функционал РЕПО - финансовой операции, состоящей из двух частей: продажи ценных бумаг одной участвующей в сделке стороной другой стороне и одновременно взятие на себя обязательства по выкупу этих ценных бумаг через определенный срок по установленной цене. Во-первых, теперь ведется учет маржинальных требований (Margin Call) к заемщику по доплате определенной суммы (маржи), представляющей собой разницу, возникшую из-за падения курса ценных бумаг, переданных в обеспечение каких-либо обязательств. А во-вторых, реализована возможность отмены второй части сделки РЕПО (обратного выкупа ценных бумаг).
Архитектура 5NT(e) TREASURY
Развивается и мидл-офисная часть решения 5NT(e) TREASURY, включающая модуль управления рисками. Один из способов управления рисками - задание лимитов. В связи с этим разработан механизм установки и контроля различных лимитов по контрагентам в произвольной валюте для всего спектра финансовых инструментов, групп финансовых инструментов и сроков сделок. Лимит может устанавливаться на определенные финансовые операции, набор портфелей, продукты. В процессе разработки находится средство моделирования лимита с учетом текущей сделки, что позволит заранее оценивать целесообразность проведения сделки. Функция онлайн-мониторинга лимитов дает возможность в любой момент времени видеть текущее состояние лимита на контрагент. Помимо прочего в системе ведется история изменений лимитов. Расчет лимитов на контрагенты можно производить не только по методу, заложенному в системе, но и по индивидуальному, написанному пользователем алгоритму. Ведется мониторинг и отображение информации о платежной позиции по корсчетам в разрезе статусов (по фактическому cashflow, когда в расчет включаются только подтвержденные платежи по корсчетам, и плановому, когда включаются и неподтвержденные платежи) и времени. В ближайших планах развития продукта - расчет лимитов для дилеров, лимитов с учетом обеспечения по сделкам и коэффициентов риска, ведение и расчет форвардной платежной позиции, выпуск отчетных форм по прогнозированию и анализу ликвидности банка.
Руководитель группы доверительного управления "Диасофта" Андрей Сосновец продемонстрировал технологию автоматизированной работы управляющей компании с паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), а также по доверительному управлению активами клиентов и ПИФов. В число решаемых в 5NT(e) TREASURY задач входят: учет договорных отношений между участниками ПИФов; ведение единого плана счетов для учета ценных бумаг, денежных средств и паев; учет активов и пассивов ПИФов; расчет резервов вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору-аудитору и прочим контрагентам; формирование аналитической и оперативной отчетности; загрузка данных из внешних систем.
Автоматизация доверительного управления включает:
- учет и оформление операций по передаче/возврату активов (денежных средств и ценных бумаг) в доверительное управление;
- учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг;
- импорт информации из торговой системы о заключенных сделках и рыночных котировках ценных бумаг (в частности, на торговых площадках ММВБ, МФБ, РТС);
- открытие необходимых лицевых счетов и ведение портфелей для учредителей управления;
- ведение позиции по денежным средствам и ценным бумагам, формирование бухгалтерских проводок по операциям;
- расчет и удержание комиссионного вознаграждения за управление активами;
- переоценку рыночной стоимости портфелей учредителей управления, формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки;
- определение финансового результата по операциям учредителей управления методом LIFO или FIFO;
- формирование внутренних отчетов, отражающих общую позицию по денежным средствам и ценным бумагам в разбивке по портфелям учредителей управления.
В заключение семинара была представлена новая технология работы с векселями. В модуле вексельного учета 5NT(e) TREASURY процесс обслуживания векселей приведен в соответствие с принятой практикой, упрощено взаимодействие и углублена степень интеграции его с другими модулями системы, усовершенствован механизм настройки схемы вексельного учета для приведения его в соответствие с учетной политикой банка.
Бренд-менеджер проекта 5NT(e) TREASURY Наталия Кучерова представила данные о рыночных позициях системы 5NT(e) TREASURY по итогам 2004 г. Сейчас ее используют более 120 российских банков (без учета филиалов), причем 32 из них входят в первую сотню крупнейших финансовых учреждений по размеру чистых активов. Решение нашло применение также в ряде представительств западных банков в России (ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, Raiffeisenbank, ING, BNP Paribas и др.), инвестиционных и управляющих компаний ("Тройка Диалог", "Уралсиб", UFG, "Церих Капитал Менеджмент", "Проспект" и др.). По данным "Диасофта", доля установок ее бэк-офисных систем в сфере автоматизации работ на фондовом рынке составляет от 18 до 25% (показатель зависит от направления: биржевая/внебиржевая деятельность, векселя, ДЕПО). Годовой доход компании, приносимый 5NT(e) TREASURY, составил около 3,7 млн. долл.
